STUDY OF NEURAL NETWORKS FOR FORECASTING THE VALUE OF COMPANY SHARES IN AN UNSTABLE ECONOMY
نویسندگان
چکیده
These studies deal with analysis and selection of neural networks various architectures hybrid models, which include networks, to predict the market value shares in stock a country that is process unstable development. Analysis forecasting such markets cannot be carried out using classical methods. The relevance research topic due need develop software systems implement algorithmic support for predicting Ukraine. introduction circuit investment decisionmaking companies are interested increasing information transparency Ukrainian will improve forecasts shares. This, turn, help climate ensure growth economy. results existing on use other methods computational intelligence modeling behavior participants has been out. article presents study Four Stock Exchange were chosen forecasting: Centrenergo (CEEN); Ukrtelecom (UTLM); Kriukivs’kyi Vahonobudivnyi Zavod PAT (KVBZ); Raiffeisen Bank Aval (BAVL). following models experimental study: long short-term memory LSTM; convolutional network CNN; model combining two CNN consisting variational mode decomposition algorithm long-term (VMD-LSTM); VMD-CNN-LSTM deep learning based (VMD) networks. Estimates forecast quality metrics calculated. It concluded gives minimum error enterprises. also advisable VMD-LSTM exchanges countries an
منابع مشابه
study of cohesive devices in the textbook of english for the students of apsychology by rastegarpour
this study investigates the cohesive devices used in the textbook of english for the students of psychology. the research questions and hypotheses in the present study are based on what frequency and distribution of grammatical and lexical cohesive devices are. then, to answer the questions all grammatical and lexical cohesive devices in reading comprehension passages from 6 units of 21units th...
the test for adverse selection in life insurance market: the case of mellat insurance company
انتخاب نامساعد یکی از مشکلات اساسی در صنعت بیمه است. که ابتدا در سال 1960، توسط روتشیلد واستیگلیتز مورد بحث ومطالعه قرار گرفت ازآن موقع تاکنون بسیاری از پژوهشگران مدل های مختلفی را برای تجزیه و تحلیل تقاضا برای صنعت بیمه عمر که تماما ناشی از عدم قطعیت در این صنعت میباشد انجام داده اند .وهدف از آن پیدا کردن شرایطی است که تحت آن شرایط انتخاب یا کنار گذاشتن یک بیمه گزار به نفع و یا زیان شرکت بیمه ...
15 صفحه اولan investigation of the types of text reduction in subtitling: a case study of the persian film gilaneh with english subtitles
چکیده ندارد.
15 صفحه اولhigh volatility, thick tails and extreme value theory in value at risk estimation: the case of liability insurance in iran insurance company
در این بررسی ابتدا به بررسی ماهیت توزیع خسارات پرداخته میشود و از روش نظریه مقادیر نهایی برای بدست آوردن برآورد ارزش در معرض خطر برای خسارات روزانه بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران استفاده میشود. سپس کارایی نظریه مقدار نهایی در برآورد ارزش در معرض خطر با کارایی سایر روشهای واریانس ، کواریانس و روش شبیه سازی تاریخی مورد مقایسه قرار میگیرد. نتایج این بررسی نشان میدهند که توزیع ،garch شناخته شده مدل...
15 صفحه اولgradual erasure of subjectivity: a study of samuel beckett’s trilogy in the light of postmodernism
ساموئل بکت بیشتر از هر نویسنده دیگری در نیم? دوم قرن بیستم با گفتارش زمان? ما را به آستان? از هم پاشیدگی کشانده است، آستانه ای که در آن مدرنیته با سرانجام گریزان اما غیرقابل اجتناب خود مواجه می شود. در این تحقیق روی مفهوم فردیت و محو آن در دوران پسامدرن تاکید شده و در طی آن سعی شده است که فردیت مدرن و پسامدرن در رمان های سه گانه بکت بررسی گردد. تحقیق حاضر یک بررسی کتابخانه ای و کیفی بر روی سه ر...
15 صفحه اولذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Vestnik Nacional?nogo tehni?eskogo universiteta "HPI"
سال: 2022
ISSN: ['2079-0775']
DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0023.2022.02.03